AIを活用した株式投資（スイング）—強力な買いシグナルを試してみた
兜をかぶったまま、じっと休止中のKABUTO。1日でTOPIX-3％以上下げた場合を異常日とし、TOPIX日足が２５日線を回復するまで押し目買いの推奨行わないルールが発動し、今日で4日目。
何もしないのは、性に合わない。ということで、休んでいる間に前からやりたかったことをやってみることにした。
「強力な買いシグナル」と呼ばれるものを、KABUTOに足したら本当に強くなるのか？という実験だ。
MACDのゴールデンクロス、パラボリックSAR、ボリンジャーバンドのスクイーズ、一目均衡表の三役好転。どれも株の本やネットで「これが出たら買い」と紹介される定番中の定番。
KABUTOは、高値追いと押し目買いの2パターンで銘柄選定（シンプル）、選定された数十～百の銘柄から「出来高50点＋トレンド50点」の2つで採点（これもシンプル）し、実際の推奨銘柄を選定している。シンプル過ぎるのではないかという銘柄推奨ルールに、強力な買いシグナルの点数を加味してみようという試みだ。さっそく、過去15年のデータで検証してみることにした。
検証前の予想
・三役好転 ①転換線が基準線を上抜き、②遅行スパンがローソク足を上抜き、③ローソク足が雲を上抜いている状態を指すが、KABUTOのトレード速度（平均保有10日以内のスイングトレード）に対して、指標が現れる速度が遅すぎて実効性がないのではないか？
・MACD（マックディー）のゼロライン上抜け、またはシグナルクロス 押し目買いの時、騙し上げにひっかかる確率を抑制する効果があるか・・・
・ボリンジャーバンドのスクイーズからの「+2σ（シグマ）ブレイク」 KABUTOの稲妻をとらえる確率が上がる可能性もあるが、該当する銘柄が少なく、取引数の減少と収益の減少が懸念される。
・パラボリックSAR（ストップ・アンド・リバース）の買い転換 早期にトレンド転換を察知しつつ、押し目買いの安全性を高める期待。
テスト開始。
１．まずは、15年分のシグナルで総当たり
最初は、成績の計算をする前の下調べ。
過去15年間のデータに対し、KABUTOが出した買いシグナル（推奨に選ばれなかったものも含めて、①高値更新が約1万7千件、②押し目買いが約15万件）を、それぞれの強力な買い指標が「点灯していたか」「点灯していなかったか」で2つに分け、両者の1回の取引あたりの平均損益率をくらべた。
前半（2012年〜2018年）と後半（2019年〜2026年）の両方で「点いていた方が良い」ものを選定してみる。片方だけ良いのは、たまたまかもしれないからだ。
| 指標（点いていたら） | パターン | 点灯割合 | 前半 | 後半 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| MACDのゴールデンクロス直後（3日以内） | ①高値更新 | 28.3% | +0.21 | +0.23 | ○ |
| MACDがシグナル線より上 | ①高値更新 | 94.2% | +0.40 | −0.36 | × |
| パラボリックSARの買い転換直後 | ①高値更新 | 23.6% | −0.03 | +0.27 | × |
| ボリンジャーバンドのスクイーズ明け | ①高値更新 | 19.1% | −0.13 | +0.36 | × |
| 一目均衡表の三役好転 | ①高値更新 | 93.9% | −0.62 | +0.07 | × |
| 三役好転がそろって5日以内 | ①高値更新 | 25.8% | +0.35 | −0.53 | × |
| MACDがシグナル線より上 | ②押し目買い | 13.8% | +0.39 | +0.10 | ○ |
| 一目均衡表の三役好転 | ②押し目買い | 58.0% | +0.08 | +0.20 | ○ |
| パラボリックSARの買い転換直後 | ②押し目買い | 6.5% | −0.33 | −0.10 | × |
| ボリンジャーバンドのスクイーズ明け | ②押し目買い | 36.9% | +0.04 | −0.34 | × |
（「点灯割合」は、15年間のシグナル（①高値更新 約1万7千件、②押し目買い 約15万件）のうち、その指標が点いていたものの割合。前半・後半の数字は「点いていた時」から「点いていなかった時」を引いた、1回あたりの平均損益率の差。単位はポイント）
・・・あれ？ 思ったより、効いていない？
パラボリックSARとボリンジャーバンドは、前半か後半のどちらかで必ずマイナスに転ぶ。三役好転にいたっては、高値更新の買いでは点いていた方が、前半は大きく悪い。おいおい、三役好転！
生き残った（パフォーマンスが好転した）のは3つだけ。「高値更新買いのMACDゴールデンクロス直後」、押し目買いの「MACDがシグナル線より上」と「三役好転」だ。
２．見つけた！MACDゴールデンクロス直後
次は本番。生き残った3つを、実際に銘柄選定の点数に+10点ずつ足して、15年分の売買をまるごとやり直した（元本1,000万円）。
点数がほぼ同じ候補の並び順を小さな乱数で入れ替えた4本を流し、その平均でくらべる。いつものやり方だ。
| 点数に+10点を足す条件 | 15年後の資産 | 最大の目減り | 判定 |
|---|---|---|---|
| 今の本番（加点なし） | 4,077万円 | −21.1% | （くらべる元） |
| 高値更新でMACDのゴールデンクロス直後 | 4,425万円 | −27.2% | 良い（前半・後半とも、運の幅を超えて上） |
| 押し目買いでMACDがシグナル線より上 | 4,316万円 | −22.4% | 前半と後半で向きが逆 |
| 押し目買いで一目均衡表の三役好転 | 2,667万円 | −23.6% | 悪い（前半・後半とも下） |
| 3つ全部加味 | 3,766万円 | −22.0% | 前半と後半で向きが逆 |
来た！！
①MACDゴールデンクロス直後に+10点。15年後の資産は4,077万円から4,425万円へ、350万円近く増えた。前半も後半も、4本すべてで今の本番より上。KABUTOの採用基準「前半・後半とも、運の幅（±1.5ポイント）を超えて良くなる」も、ばっちりクリアしている。
やっぱり名シグナルは伊達じゃない！
高値更新した瞬間に、MACDもちょうどゴールデンクロスしたばかり。上昇の「勢いの立ち上がり」をとらえている銘柄が上に来る、ということだろう。理屈も通る。
次の記事はこれで決まり！タイトルは「KABUTO、MACDで進化する」・・・なんて、もう頭の中で記事を書き始めていた。
ちなみに、下調べで両方プラスだった②の三役好転は、本番では一番悪かった。1回ずつの成績が良くても、それを点数に足して並び順を変えると、全体の成績が悪くなることがある。これも面白い。
３．念のため、点数を振ってみた
ただ、採用する前に1つだけ確かめることにした。MACDが本当に効いているなら配点を変えてチェックしても総じてパフォーマンスは向上するはずだ。
現状の１０点配点を、+5点でも+20点でも、それなりに良くなるはずだ。山にたとえると、てっぺんのまわりがなだらかな「台地」になっているはず。逆に、+10点だけが良くて少しずらすと崩れるなら、それは「尖った山」、つまり偶然の可能性が高い。
そして、ここが大事なところ。結果を見る前に、読み方を決めておいた。
- +5点と+20点も、前半・後半とも今の本番より良ければ「台地」。+10点の採用を後押しする
- +10点だけが良く、まわりで崩れるなら「尖った山」。採用は考え直す
- 一番良い数字が+10点以外でも、そちらに選び直さない
結果を見てから「じゃあ+15点で」とやり始めたら、いつまでも都合の良い数字を探し続けてしまう。それを止めるためだ。
| 加点 | 前半の差 | 後半の差 | 15年通しの差 | 15年後の資産 | 最大の目減り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今の本番（加点なし） | — | — | — | 4,077万円 | −21.1% |
| +5点 | +0.75 | −0.30 | −0.30 | 3,930万円 | −24.0% |
| +10点 | +2.00 | +2.38 | +0.67 | 4,425万円 | −27.2% |
| +20点 | −1.90 | +1.15 | −2.08 | 3,063万円 | −22.9% |
| +30点 | −2.85 | +0.53 | −2.90 | 2,745万円 | −31.4% |
（「差」は今の本番との年率の差。単位はポイント。4本の平均）
・・・だめだ(´・ω・｀)
+5点は、前半は良いが後半は負け。+20点になると、15年後の資産は3,063万円。今の本番より1,000万円以上ダウン。+30点は2,745万円で、最大の目減りも−31%と一番深い。
台地どころか、+10点のところだけが、尖っていた。どう見ても特異点のように見える。
しかも、よく見ると+10点でも、最大の目減りは今の本番より6ポイントも深い（−21.1%→−27.2%）。資産は増えても、途中の落ち込みは確実にきつくなっていた。
将来の相場では、銘柄の点数の分かれ方が毎年変わります。過去の「+10点」が、将来は「+5点」や「+20点」のように働くことも普通に起こります。尖った山は、そのずれ一つで崖から落ちます。
なお、4本のうち乱数を入れない1本だけを見ると、+10点は5,438万円（今の本番は4,604万円）でした。この1本だけで判断していたら、迷わず採用していたと思います。
４．検証前の予想の答え合わせ
最初に書いた私の予想は、どこまで当たっていたのか。
| 指標 | 検証前の予想 | 答え | 判定 |
|---|---|---|---|
| 一目均衡表の三役好転 | 遅すぎて、スイングには効かないのでは？ | 高値更新では、シグナルの約94%が最初から三役好転していて、差がつかなかった。点灯してから日の浅い「そろって5日以内」も、前半はプラス・後半はマイナスでばらばら。押し目買いでは、下調べでは前半・後半ともわずかにプラスだったが、点数に足すと15年後の資産は2,667万円で、4つの中で一番悪かった。 | △ |
| MACDのゼロライン上抜け・シグナルクロス | 押し目買いの騙し上げを減らせるのでは？ | 押し目買いで「MACDがシグナル線より上」は、下調べでは前半+0.39・後半+0.10と、わずかに良くなった。ゼロより上は前半+0.03で、ほぼ差なし。ゴールデンクロス直後は+0.18／+0.08と小さい。点数に足すと、後半は良くなったが前半は悪くなり、向きがそろわなかった。皮肉なことに、一番効いて見えたのは押し目買いではなく、高値更新のほうのゴールデンクロス直後だった。 | △ |
| ボリンジャーバンドのスクイーズからの+2σブレイク | 稲妻をとらえる確率は上がりそうだが、該当が少なすぎるのでは？ | 押し目買いでは該当0件。押し目（25日線の近く）と+2σブレイクは、そもそも同時に起きない。懸念どおりだった。高値更新ではシグナルの約18%が該当し、件数は思ったより多かった。ただ成績は前半−0.11・後半+0.32と、時期によって逆になった。稲妻は、とらえられなかった。 | ○（懸念が的中） |
| パラボリックSARの買い転換 | トレンド転換を早く察知して、押し目買いの安全性を高めるのでは？ | 押し目買いでは前半−0.33・後半−0.10と、前半・後半とも悪くなった。安全性はむしろ下がった。高値更新では、シグナルの99.6%がもともとSARの買いの状態で、差がつかなかった。 | ×（予想と逆） |
（数字は第1段の下調べの「点いていた時」と「点いていなかった時」の平均損益率の差。単位はポイント）
4つ並べてみると、きれいに当たったのは「ボリンジャーバンドは押し目買いには出てこない」という懸念くらい。パラボリックSARにいたっては、期待と真逆。押し目買いの味方になるどころか、足を引っ張っていた。
定番の「買いのサイン」が、データの前では、ほぼ無力・・・。ちょっとショックだ。
もう一つ。どの指標も、効かなかった原因はだいたい2つに分かれます。KABUTOの条件がすでに同じことを見ているので差がつかない（高値更新での三役好転・SAR）か、押し目買いと相性が悪い（SAR・+2σブレイク）かです。指標が無意味なのではなく、KABUTOに足しても新しい情報がほとんど増えない、ということです。
５．結論：結局、またしても今のKABUTOが最高
MACDゴールデンクロス直後の加点は、不採用。AIさんと私の意見は一致した。
なんだよ、遠回りしただけじゃないか・・・と一瞬思ったが、いや、違う。
このテスト、やってよかった。あのまま+10点で喜んで採用していたら、ちょっとした相場の変化で1,000万円ダウンする山の上に、KABUTOを立たせるところだった。
- 有名な買いシグナルの多くは、①高値更新の中にすでに含まれていた
- 前半・後半とも効いたように見えたものも、点数の足し方ひとつで成績が大きく振れた
- 結果を見る前に読み方を決めておいたから、「当てはめ」をせずに済んだ
- そして、何を足しても、シンプルな「出来高50点＋トレンド50点」に勝てなかった
足すとすぐ悪くなる、ということは、今の点数のつけ方がすでに良い場所にいる、ということでもある。シンプルすぎるかな？と思っていたKABUTOは、シンプルだから強かったのかもしれない。
なぜシンプルなシステムが強いのか。そのあたりは「オッカムの剃刀」の話とからめ、合わせて、強力な買いシグナルは幻想だったのか？という考察記事を次回書いてみたいと思う。
６．これから
11月11日の引け時点で、休止は4日目。TOPIX（1306）の終値は413.9円、25日線は420.7円で、解除まであと+1.7%。
25日線は10月の高い日が順に抜けて下りてきているので、株価が横ばいでも差は少しずつ縮まる。早ければ今週後半から来週あたりか。
保有はピジョン1銘柄だけ。含み益は+10.8%で、決済ラインを引き上げながら持ち続けている。
注意書き
- システムの判定やルールの値は、0.9.9（2026年11月11日）時点のもの。今回の研究で、売買のルールは変えていない。
- バックテストは元本1,000万円・過去15年で計算した。今上場している銘柄だけで検証しているため、成績は良く出がちである。
- 「並び順の偶然を変えた4本」：点数がほぼ同じ候補の順番を、ごく小さな乱数で入れ替えて流したもの。同じルールでも、これだけで15年の成績が大きく振れる（今の本番で3,040万〜4,934万円）。
- 指標の条件：MACDは12・26・9日、ゴールデンクロス直後はMACDがシグナル線を上抜けて3営業日以内。ボリンジャーバンドのスクイーズ明けは、前日のバンド幅が過去120日の下位20%以内。三役好転は、転換線＞基準線、終値＞雲、遅行スパン＞26日前の終値。
（当シリーズ記事は株式投資に関する記事ではありますが、株式投資を勧めるものではありません。また、バックテストの結果は将来の運用成績を保証するものではありません。）