AIを活用した株式投資（スイング）—試運転・ひと月の決算と株数を本来の設定へ
実際に推奨銘柄を仕込んでの試運転を始めて、ひと月近くがたった。10月の取引も今日で終わり。
ここで一度、これまでの成績を締めておく。
１．試運転の成績（10月30日の引けまで）
| 10月7日（試運転の開始）→ 10月30日 | 騰落 |
|---|---|
| 日経平均 | -9.6% |
| TOPIX（配当込み） | -4.7% |
| 試運転（運用枠500万円） | -0.15%（-7,724円） |
| 試運転（投資額あたり） | 約-0.3% |
（決済した分の損益は-17,324円、まだ持っている分の含み益が+9,600円。合わせて-7,724円）
前回報告までプラス圏だったが、ついにマイナス圏に沈んだ・・・orz
と言っても、-0.15%。日経平均が1割近く下げた月としては、まあ、上出来の部類だろう。
途中の動きはこうだ。
- 10月14日：+1.92%（95,910円）。ここが一番良かった。「AIすげぇ！」と浮かれていた頃
- 10月15日：日経平均-4.9%の急落で、1日で-91,100円。翌朝、4銘柄がまとめて決済ラインで降りた
- 10月20日：-0.18%。一度目のマイナス
- 10月27日：+0.92%まで戻す
- 10月29日：-0.22%。日経平均は+1.1%なのに、手持ちはそろって下げた
グラフを見ると、傾向としては日経平均が上がった日に負け、下がった日に耐えている。今のところ日経平均とは、あまのじゃくなシステムのようだ。この傾向が今後も続くか、この期間の偶然なのかも今後見ることにする。
２．14件の中身
決済したのは14件。
| 決済した件数 | 14件（勝ち5件・負け9件） |
| 勝率 | 36% |
| 勝った時の平均 | +6.4% |
| 負けた時の平均 | -4.2% |
| 一番の勝ち | テクマトリックス +22.4%（+61,720円） |
| 決済の理由 | トレーリング13件・損切り1件 |
3回に2回は負けている。それでも、ほぼトントンで踏みとどまっているのは、勝つ時は大きく、負ける時は小さく、になっているからだ。
主役は、今回もテクマトリックス。試運転の初日に買って、22日間持って、+22.4%。
実はこの銘柄、売買記録のメモに、私はこう書いていた。
「Guckieなら見送り（上げ過ぎ、怖くて買えないチャート）」
・・・私が怖くて買えないものを、システムは淡々と買い、淡々と利益にした。人間の出る幕がない (￣▽￣;)
そのテクマトリックスも、10月29日に決済ラインを割り、30日の寄りで降りた。
降りる前の晩、チャートを見ると、このところ上げてきて初めての本格的な下押しだ。つい独り言が出た。
「初押しは買い、という格言があるんだよなぁ・・・」
・・・叱られた。いや、叱られたくて言ったのだが。
大きな勝ちを1つ拾えるかどうか。宝くじみたいなものか・・・と言ったら、たぶんまた叱られる。
３．株数を「本来の設定」に戻す
（１）前回の「50万円」を撤回
前回、11月から1銘柄あたりの建玉を「20万円以上」から「50万円以上」に増やす、と書いた。
ところが、AIさんに「本来のルールで枠500万円なら、どういう株数になるんだっけ？」と聞き直したら、こう返ってきた。
・・・なんだ、本来の株数はちゃんと決まっていて、試運転だから小さくしていただけだったのか。
自分の作ったシステムの仕様を、自分がよく分かっていなかった。お恥ずかしい (^^;
それなら、50万円という中途半端な段階は飛ばして、運用枠500万円のまま、本来の株数にすることにした。理由は3つ。
- バックテストと同じ条件になる：15年分の検証は、この本来の株数で計算している。条件をそろえれば、試運転の成績を、そのまま検証の数字と比べられる
- つまみが1つで済む：本来の株数は運用枠に比例する。枠を800万円に増やせば、1銘柄はおよそ160万円に自動で増える。「株数」と「枠」を別々にいじらなくていい
- 損の上限は決まっている：1回の損切りは、多くても約5万円。この程度の損得は、まぁ、耐えられそう。
1日で100万円単位の注文をシステムに託すのは、さすがにちょっと指に力が入りそうだ。でも、システムは淡々と出してくるのだろう。
（２）急落の後は、押し目買いを休む
もう1つ、今回から入れたルールがある。
TOPIXが1日で-3%以上下げたら、TOPIXが25日線を回復するまで、押し目買いを休む（最短3営業日、最長60営業日）。
前回の記事の数字は、実はこのルールを入れたバックテストのものだった。これも、試運転をバックテストと同じ条件にそろえるための変更だ。
ちなみに試運転の間、TOPIXの一番大きな下げは10月15日の-2.4%。まだ一度も休んでいない。
今回の設定変更で、バックテストとほぼ同じ条件で運用することになる（違うのは、運用枠がテストの1,000万円に対して今は500万円であることと、バックテストは、ファンダチェックを行っていないこと）。
４．これから
11月からは、本来の株数で回す。今日の推奨銘柄が初日の11月2日に約定すれば、1銘柄およそ95万円の建玉が入る予定だ。
ちなみに今日の推奨銘柄は3銘柄だったが、AIさんとのファンダメンタルチェックの壁打ちで、2銘柄は決算発表が仕込みから3営業日以内にあるので見送った。
次は、運用枠を800万円 → 1,000万円と、実績を見ながら広げていく。
株数を増やせば、これまでの「現金のクッション」は薄くなる。上げ相場では指数に近づき、下げ相場ではそれなりに下げるはずだ。そこで、システムが自分から手を引く仕組みがちゃんと働くか。11月は、そこを見ていく。
注意書き
- 試運転の成績は10月30日の引けまで。決済分は手数料などの諸経費を含み、含み損益は終値で計算（保有中の手数料・金利は含まない）。運用枠500万円に対する率。
- 投資額あたりの数字は、期間中の平均の建玉（約250万円）に対する近似。
- 勝った時・負けた時の平均は、1件ごとの騰落率（買値→決済値）の単純平均。
- 15年の検証は、今上場している銘柄だけで行っているため、途中で上場廃止になった銘柄の損が含まれず、結果は良く出がちである。
（当シリーズ記事は株式投資に関する記事ではありますが、株式投資を勧めるものではありません。また、バックテストの結果は将来の運用成績を保証するものではありません。）