AIを活用した株式投資（スイング）—あわてて記事を準備したが・・・
11月4日、今日は日経平均、TOPIXとも乱高下の一日だった。
前場引け時点では、日経平均はこのシステムが定める「相場異常日」に該当し、後場にはTOPIXも該当する下げに見舞われた。
後場寄付き後時点では、今日のブログタイトルは、「TOPIX急落後の休止判定、当面の押し目買い停止発動」となることを予想し、記事を準備していたが・・・
１．前場は「相場異常日」だった
米国の中間選挙の開票で民主党の優勢が伝わり、AI・半導体関連への規制強化の懸念から、朝から売り一色。日経平均は前場の引けで-3.56%、後場に入っても下げ止まらず、13時37分には60,030円。前日比-4.84%、6万円の大台割れ寸前まで売られた。このところ、日経平均は一部の値がさ大型株の乱高下に振り回され、TOPIXとの乖離が比較的大きかったが、今日は見事に連動し、TOPIXの幅広い銘柄も大きく売り込まれた。
ところが、そこから急反発。「結果はもう織り込んだ」と米国株の先物が下げ幅を縮め、売られすぎからの買い戻しも入って、引けは-1.42%。TOPIXも同じ形をなぞった。
| 11月4日（前日比） | 前場の引け | 安値（13時半すぎ） | 大引け |
|---|---|---|---|
| 日経平均 | -3.56% | -4.84% | -1.42% |
| TOPIX | -2.49% | 約-3.5% | -0.89% |
（太字は、このシステムの判定の線（-3%）を越えていたもの）
このシステムには、相場全体の急落に備えたルールが2つある。
- 相場異常日：日経平均が-3%以下で引けたら、翌日は押し目買いを推奨しない
- 急落後の休止：TOPIXが-3%以下で引けたら、TOPIXが25日線を回復するまで押し目買いを休む
前場の引けなら、相場異常日。13時半なら、急落後の休止も。両方そろって発動していたはずだった。
どちらも「引けたら」の判定なので、結局どちらも発動せず。記事も発動せず・・・
２．もし場中の値で判定していたら
このシステムは、保有銘柄の手仕舞いも終値で判定して、翌朝の寄りで決済する。バックテスト時に、逆指値による株価下落時の自動決済を組み込んだテストも行っていた。検証結果では、場中の逆指値での決済はパフォーマンスを悪化させるとの結果だった。これを今日の値動きで検証してみた。11月4日に使っていた決済ラインと、その日の安値・終値を並べてみた。
| 保有銘柄 | 決済ライン | 場中の安値 | 終値 | 場中の値で判定していたら |
|---|---|---|---|---|
| 理研計器 | 3,380円 | 3,340円 | 3,450円 | 底で降ろされていた |
| フジシール | 3,420円 | 3,400円 | 3,435円 | 底で降ろされていた |
| ダイト | 1,303円 | 1,301円 | 1,311円 | 2円下に割って、降ろされていた |
| ピジョン | 2,033円 | 2,035円 | 2,055.5円 | 2円差で助かる |
| T&Gニーズ | 820円 | 821円 | 827円 | 1円差で助かる |
| セーレン | 3,290円 | 3,200円 | 3,230円 | どちらでも決済（引けでも割った） |
4銘柄が底値近くで降ろされ、そのうち3銘柄は2時間後に元の値段に戻っているのを眺めることになっていたしかも、2円差と1円差の綱渡りが2つ。
・・・こうして並べると、今日のV字回復が極端だったという事もあるが、バックテスト結果を信頼してよかったなと改めて感じた一日だった。
・・・「たまたま」と付け足すあたり、AIさんは相変わらず褒めさせてくれない。
３．ついでに、現状の成績
11月から、株数を本来の設定（1銘柄およそ100万円）にした。建玉は試運転の頃の約1.5倍、369万円になっている。
| 10月7日（試運転の開始）→ 11月4日 | 騰落 |
|---|---|
| 日経平均 | -11.2% |
| TOPIX（配当込み） | -5.3% |
| 運用（運用枠500万円） | -0.25%（-12,385円） |
（決済した分の損益は-25,085円、保有中の含み益が+12,700円）
日経平均が1割以上下げた中で、ほぼ横ばい。
11月4日だけで見ると、保有9銘柄の合計は前日から+3,900円。日経平均-1.42%の日にプラスで終えた。
・・・と言っても、中身はほぼ1銘柄。11月2日に本来の株数で最初に仕込んだビジョナルが、この日+3.8%、含み益+41,300円で、ほかの8銘柄の下げを一人で埋めている。前回のテクマトリックスに続き、またしても一騎当千の銘柄に助けられた格好だ。
セーレンは引けでも決済ラインを割ったので、明朝の寄りで決済する。これは損切り。
今夜の推奨は日油の1銘柄だったが、決算発表が明日なので、AIのファンダメンタルチェックで見送った。
４．今日のまとめ
結局、場中に何もしなかったことが奏功した一日だった。システムも、引けまで判定を待ち、何もしなかった。
前回の記事で、このシステムを「臆病さをプログラムにした」と書いたが、今日のは臆病さではなく、どちらかというと「慌てない（場中安値で決済しない）」をプログラムにした結果だろう。
慌てる人間（私）は、前場の引けで脂汗をかきながら、ありもしない記事のタイトルを考えていたわけだが・・・
注意書き
- 成績は11月4日の引けまで。決済分は手数料などの諸経費を含み、含み損益は終値で計算（保有中の手数料・金利は含まない）。運用枠500万円に対する率。
- 前場の引け・安値の指数の騰落率は、証券会社の画面の値から計算した概算。
- 「場中の値で判定していたら」は、その日の安値が決済ラインを下回ったかどうかだけで見た仮定の話で、実際に降りられた値段は考えていない。
（当シリーズ記事は株式投資に関する記事ではありますが、株式投資を勧めるものではありません。また、バックテストの結果は将来の運用成績を保証するものではありません。）