AIを活用した株式投資（スイング）—システムの相場異常日判定発動
前回、「TOPIX異常日、発動！」の記事を準備したら、引けで反発して準備した記事が無駄になった、という話を書いた。
・・・2日後の今日11月6日、今度は本当に発動した。しかも2つそろって。
正直、記事が書けると喜んでいる場合ではないのだが・・・
１．11月6日、日経平均-5.96%・TOPIX-5.90％
寄り付きから、主力株の多くが売り気配のまま寄らず。全部が寄ったあとの下げは、表示よりはるかに深かった。日経平均は一時4,000円以上の下げ、引けは-3,643円。TOPIXも-5.90%。今日は、引けまで戻らなかった。
| 前日比 | 11月4日（前回） | 11月6日 |
|---|---|---|
| 日経平均（引け） | -1.42% | -5.96% |
| TOPIX（引け） | -0.89% | -5.90% |
| 東証グロース（引け） | ― | -5.6% |
| 対象銘柄のうち値下がりした割合 | 70% | 98% |
証券会社のお知らせ欄には「信用追証の解消について」「相場急変時のお取引に関するご注意」「サポートセンターが混雑しております」が、そろって「重要」の印付きで並んでいた。
グロース系の下げもきつく、個人投資家にはさんざんな一日だったのではないかと思う。
私も当システム管理外の手持ち銘柄の下げが、きつかった・・・
では、システムはこの事態にどう立ち回るか見ていこう。
２．システムの判定：日経平均異常日とTOPIX異常日が、両方発動
引けのあと、いつものようにプログラムによる一覧表を作ったら、先頭に★警告が2行並んだ。
（一覧表の文面は今の版のまま。次の版から呼び名を「日経平均異常日」「TOPIX異常日」にそろえる）
★警告 相場異常日です（日経平均 -6.0%、値下がり銘柄 98%）。押し目買いの推奨を止めています。
- 日経平均異常日：日経平均が-3%以下（または値下がり銘柄が8割以上）。翌日の押し目買いを止める。今回は両方の条件に当たった
- TOPIX異常日：TOPIXが-3%以下。TOPIXが25日線を回復するまで、押し目買いを休む。10月30日に入れたばかりのルールが、1週間で初めて働いた
押し目買いの候補は95銘柄あったが、全部に休止中の注記が付き、推奨（★）はゼロ。
休止は、TOPIXが25日線を回復するまで続く（最短3営業日、最長60営業日）。TOPIXは25日線の大きく下にいるので、しばらくは新しい仕込みはない。高値更新の順張り買いは止まらないが、実質該当銘柄は当面出ないだろう。
３．保有銘柄：8銘柄中6銘柄が決済へ
保有銘柄も、6銘柄が決済ラインを割って引けた。月曜の朝、寄り付きで決済する。
| 保有銘柄 | 買値 | 決済ライン | 11/6終値 | 含み損益 | 指示 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビジョナル | 9,474円 | 9,998円 | 9,753円 | +27,900円 | 決済（利益） |
| T&Gニーズ | 805円 | 827円 | 802円 | -300円 | 決済 |
| フジシール | 3,450円 | 3,430円 | 3,405円 | -4,500円 | 決済 |
| 日本フイルコン | 670円 | 654円 | 631円 | -11,700円 | 決済 |
| 三協立山 | 726円 | 710円 | 699円 | -35,100円 | 決済 |
| 理研計器 | 3,505円 | 3,380円 | 3,125円 | -38,000円 | 決済 |
| ピジョン | 2,071.5円 | 2,185.5円 | 2,189.5円 | +11,800円 | 継続（4円差） |
| ダイト | 1,326円 | 1,303円 | 1,304円 | -4,400円 | 継続（1円差） |
ピジョンは前日の引け後に上方修正の決算を出して、全面安の中で一時+5%。それでも引けにかけて押し戻され、決済ライン（トレーリング）の4円上で踏みとどまった。ダイトは1円上。どちらも、紙一重の生き残りだ。
月曜に6銘柄を決済すると、残るのはこの2銘柄だけ。建玉は330万円から50万円弱に減り、運用枠の9割が現金になる。
今後しばらくは、新しく買わない。持っているものは線を割ったら降りる。その結果、システムが自分から一斉に手を引いて、ほぼ現金になる。
前の記事で「臆病さをプログラムにしたシステム」と書いたが、今日はその臆病さが、教科書どおりに動いた。
４．今回は「逆の日」だった
前回11月4日は、場中に深く下げ、その後V字回復。場中での逆指値決済を行わず、「終値で判定して、翌朝に決済する」ルールのおかげで、底値で降ろされずに済んだと書いた。
今回は、その逆。朝から下げて、引けまで戻らなかった。
・・・前回は「たまたま」と言われ、今回は「逆の日です」と言われる。AIさんは、勝っても負けても冷静だ。
５．成績
| 騰落 | 11月（1日〜6日） | 試運転の開始（10/7）から |
|---|---|---|
| 日経平均 | -9.3% | -18.0% |
| TOPIX（配当込み） | -6.7% | -11.1% |
| 運用（運用枠500万円） | -1.58%（-78,971円） | -1.73%（-86,695円） |
（試運転の開始からの内訳：決済した分の損益-32,395円、保有中の含み損益-54,300円）
11月6日の1日だけで-163,700円。昨日まで+7.7万円あった通算の含み益が、一日でマイナス8.7万円に変わった。
ビジョナルが+11%、ピジョンが決算で上方修正と、いい話が続いた週で成績も期待していたのだが・・・
とはいえ、日経平均が試運転の開始から-18%の中で、-1.73%。数字だけ見れば、傷は浅くよく凌いでいるとみていいだろう。
しかし、システム運用開始時日経平均70,000円、ほぼ１か月で日経平均-18％57,434円、近年にない激しい下げ相場。
今迄も買ったとたん下がる、売ったとたん上がる、絶対おいらの取引見ていやがらせしてる奴がいる（相場の神様？）と思うことがしばしばだったが、システム運用開始早々これでは、やはり誰かが見てるんじゃないかと疑ってしまうんだよなぁ(´・ω・｀)
・・・-125万円が「想定の範囲内」と言われても・・・とはいえ今迄数百回のバックテストを繰り返してこのシステムの振る舞いやリスクも理解できているので、ある程度の心の準備はできている・・・つもり・・・本当か？→自分・・・
６．これから
しばらくは、休止が明けるのを待つだけの日々になる。システムが仕込まないなら、私も何もしない。
週末には、予定どおりシステムの入れ替えをする。このシステムの名前もついに決まったので、次の記事で満を持してお披露目する予定だ。
注意書き
- 成績は11月6日の引けまで。決済分は手数料などの諸経費を含み、含み損益は終値で計算（保有中の手数料・金利は含まない）。運用枠500万円に対する率。
- TOPIXの騰落率は、成績の表ではTOPIX連動ETF（配当込み）、１．の表では指数そのものの値。
- 「逆指値を置いていたら」は、決済ラインちょうどで約定したとみなした仮定の話。
（当シリーズ記事は株式投資に関する記事ではありますが、株式投資を勧めるものではありません。また、バックテストの結果は将来の運用成績を保証するものではありません。）
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