AIを活用した株式投資（スイング）—テスト運用2週間の状況
試運転を始めて2週間がたった。
前回は、「史上3番目の下げ幅」の翌朝に4銘柄をまとめて損切りした話を書いた。あれから1週間、相場はさらに下げた。日経平均は、試運転を始めた日から一時-8.5%。ここ最近では、なかなかお目にかからない下げだ。
で、このシステムはどうなったか。
１．2週間の成績
| 10月7日（試運転の開始）→ 10月21日 | 騰落 |
|---|---|
| 日経平均（70,035円 → 64,621円） | -7.7% |
| TOPIX（4,154 → 4,043） | -2.7% |
| 試運転（元本500万円） | +0.16%（+8,039円） |
日経平均が8%近く下げた中で、プラスで踏みとどまった。
しかも、10月20日までの日経平均の下げは-8.5%で、まさに底の日だった。そこから今日少し戻して、試運転の成績も、ぎりぎりプラスに顔を出した。
やったー！ヽ(・∀・)ﾉ
AIすげぇ！チョベリグ！！！（←AIの反応見るためあえて、使ってます・・・今どき私でもさすがに使いません・・・）
・・・はい。
それでも、だ。日経平均の下げの中心は、値がさの半導体・AI関連だった。このシステムが拾うのは、上昇トレンドの中の中型株の押し目。下げの本流から少し外れた場所にいたのは、運だけではない、と思いたい。
２．初めての利益確定
今朝、2銘柄を手仕舞いした。試運転で、初めての利益確定だ。
| 銘柄 | 買値 | 決済（今朝の寄り） | 損益 | 今日の終値 |
|---|---|---|---|---|
| イントラマート | 3,775円 | 3,950円 | +17,182円 | 3,905円 |
| 日伝 | 3,150円 | 3,200円 | +4,769円 | 3,160円 |
（損益は手数料・金利を差し引いたもの）
どちらも、トレーリングの決済ラインを終値で割ったので、翌朝の寄りで降りた。買ってから値が上がるにつれて決済ラインも引き上げられ、割った時には、ラインが買値より上にあった。だから、降りた時点で利益が残った。「小さく切って、利を伸ばす」の、利を伸ばす側が初めて目に見えた場面だ。
日伝は、きのうの終値なら3,145円で、買値を割るトントンの決済になるところだった。それが今朝、寄りで3,200円まで戻って、利益で降りられた。これは完全に運だ。
そして、降りた後の2銘柄は、どちらも今日の終値の方が安い。前回、急落の翌朝に切った4銘柄も、その後は残した銘柄より弱かった。
・・・今のところ、切った銘柄は、ちゃんと切られるべき銘柄だったらしい。
３．持っている銘柄の顔ぶれ
| 銘柄（株数） | 買値 | 今日の終値 | 含み損益 |
|---|---|---|---|
| テクマトリックス（100） | 2,778円 | 3,305円 | +52,700円 |
| スターティアHD（100） | 3,075円 | 3,175円 | +10,000円 |
| MonotaRO（100） | 2,259.5円 | 2,297.5円 | +3,800円 |
| 日本フイルコン（300） | 670円 | 675円 | +1,500円 |
| ワコム（300） | 843円 | 844円 | +300円 |
| ファーマフーズ（100） | 681円 | 684円 | +300円 |
| 安田倉庫（100） | 2,630円 | 2,613円 | -1,700円 |
| 信越ポリマー（100） | 2,345円 | 2,305円 | -4,000円 |
| スパークス（100） | 2,590円 | 2,542円 | -4,800円 |
| 理研計器（100） | 3,505円 | 3,430円 | -7,500円 |
| 含み損益の合計 | +50,600円 |
主役は、なんといってもテクマトリックスだ。試運転の初日に高値更新買いで買って、2週間で+19%。急落の日も、決済ラインには届かずに持ちこたえた。
本当は+10%で半分を利益確定するルールなのだが、100株しか持っていないので半分にできず、そのまま持っている。それが今のところ、いい方に転んでいる。
成績をまとめると、実現損益は-42,561円（決済6件、2勝4敗）、含み損益が+50,600円で、差し引き+8,039円。
急落の日の4件の損を、テクマトリックス1銘柄の含み益がほとんど埋めている、というのが正直なところだ。
４．健康診断の答え合わせ
前回の記事で、15年分を3か月ずつに切った「健康診断」を書いた。その結論は、
- 下げには強く、TOPIXが下げた3か月では9割の区間でTOPIXに勝っていた
- 上げでは置いていかれる
- 3か月で資産が-8%くらい減るのは「よくあること」
だった。
試運転の2週間は、まさに下げの場面で、指数に勝った。健康診断の答えどおりの動きだ。物差しで言えば、まだ「よくあること」の範囲にすら入っていない。
逆に言えば、相場が素直に上がり始めたら、このシステムは指数に置いていかれるはずだ。その時に慌てないように、今のうちに書いておく。
５．まとめ
2週間で日経平均-7.7%、試運転は+0.16%。
数字だけ見れば、文句なしの好スタートだ。
「どうだ、AIさん。このシステム、なかなかやるだろう？」
・・・相変わらず、面白くない奴だ。
でも、負けが続いた時に、この記事を読み返して「よくあること」と思えるように、今日の浮かれ具合も記録しておく。
チョベリグ！！（今のところ）
注意書き
- 試運転は元本500万円、1銘柄100〜300株（建玉金額20万円以上になる最小の株数）で行っている。本番の株数とは規模が違い、指数とそのまま比べられる成績ではない。
- 含み損益は10月21日の終値で計算し、手数料・金利は含まない。実現損益は手数料・金利を差し引いたもの。
- 決済6件の段階の成績で、運の振れ幅が大きい。
- システムに組み込まれている、銘柄選定後のAIによるファンダメンタルチェックは、試運転では毎回実行している。
（当シリーズ記事は株式投資に関する記事ではありますが、株式投資を勧めるものではありません。また、過去の成績は将来の運用成績を保証するものではありません。）