AIを活用した株式投資（スイング）—初めてのバックテスト
いよいよ、実際の東証の株価データ（過去約5年分）を使ってのバックテストだ。
バックテスト自体は、AIが生成したPythonのプログラムを動かす backtest.bat をパソコンで実行するだけなのだが、AIのチャットをしっかり開いた状態で、確認しながら進める。
1回目：1000万円が248万円に
1回目のバックテスト、スタート！
元本1000万円でスタートした資金が、4.6年で248万円に！！！
通算損益 -752万円(´・ω・`) ｼｮﾎﾞｰﾝ
ショボーンというか、パニクってスクショも左端が切れちゃってるし・・・
バックテストの終了と同時に、取引状況を整理したExcel形式の表も生成されている。
損益サマリー、資産の増減グラフ、個別の取引状況、年度別の分析等々、それはもう詳細に分析されているようだが、私は含み損の株は見るのも嫌（駄目だね・・・）。そんな分析表など見るのも嫌だ。
この分析表をAIに読ませて、
「1000万が248万！？ お前は信用ロボアドの弟か！！」
と問い質した。
- 値動きの大きい銘柄（1日の平均的な値幅が株価の6%以上ある荒い銘柄）に、固定の-5%損切りを適用していました。勝率32%、プロフィットファクター（総利益÷総損失）0.86、つまり儲けより損が多いです。
- 空売り（下落トレンド中の戻り売り）は、5年間すべての年でマイナスでした。日経平均が2.6倍になった期間です。
- 推奨スコアの上位が、最も負けやすい銘柄に偏っていました。
と、極めて冷静に返してきやがった・・・
おまけに、現金がなくなったわけでもないし、こういうことを検証するためのバックテストでもある、とAIに諭されてしまった。
2回目：係数の調整
AIさん、さっそく銘柄選定の係数（設定シート）を調整。
実はAIが作ったプログラムには、これらの係数や資金枠などを、やさしい画面で利用者が設定できる機能も付いているのだが、面倒なので設定はAIに丸投げ。
私向けにやさしく解説してくれたところによると、
「荒い銘柄を避け、過熱を追わず、相場に逆らわない」
調整だそうだ。
結果、5年間の損益は+263万円に好転！
3回目：空売りを禁止
さらにこの分析表をAIに評価させたところ、空売りがことごとく損切りになっているとのこと。
こればかりは、検証期間中の日経平均の上昇に影響されている。空売りを禁止にして、3度目のバックテスト。
5年間で、利益は+451万円（+45.1%）まで増えた。
ただし、この間の日経平均の上昇率は+163.3%。日経平均のパフォーマンスを大きく下回っている。
| 回 | 変更点 | 5年間の損益（元本1000万円） |
|---|---|---|
| 1回目 | 初期設定のまま | -752万円 |
| 2回目 | 係数を調整（荒い銘柄を避け、過熱を追わず、相場に逆らわない） | +263万円 |
| 3回目 | さらに空売りを禁止 | +451万円（+45.1%） |
| 参考 | 同期間の日経平均 | +163.3% |
AIの提案：小ロットで運用テストへ
それでもAIさんからは、小ロットでの運用テストに入りましょう、との提案が。
理由を聞くと、こう答えた。
検証に使った5年分は、ほぼ右肩上がりの相場だけです。ここで指数に追いつくまで条件をいじれば、「この5年の上げ相場にだけ強い設定」ができあがるだけです。
② もともと上げ相場で指数に勝つ仕組みではありません
持つのは平均5銘柄ほどで、資金の半分は現金で待機。損切りや利益確定で早めに降りるので、大相場を持ち続けることもありません。その代わり、資金の最大の目減りは-17.7%に収まりました。このシステムの真価が問われるのは、横ばいや下げの局面のはずです。
③ バックテストでは分からないことがあります
注文の約定のずれ、データの質、毎晩の運用の手間、AIの材料チェックが本当に役立つのか、そしてGuckieさんがルールどおりに動けるのか。これは実際に回してみないと分かりません。
④ 小ロットなら、勉強代が小さくて済みます
今は1銘柄100株、運用枠も500万円に絞っています。負けても授業料と思える範囲です。
並行して、データを15年分に延ばし、リーマンショックやコロナ暴落の時期でも通用するかを確かめるつもりです。
③の「Guckieさんがルールどおりに動けるのか」が一番グサッときたが、反論できない・・・
ということで、次回からはいよいよ、小ロットで資金を投入しての運用テストに入る！
乞うご期待！！
（当シリーズ記事は株式投資に関する記事ではありますが、株式投資を勧めるものではありません。また、バックテストの結果は将来の運用成績を保証するものではありません。）